Galapagos « Terug naar discussie overzicht

quote:

plusmin schreef op 9 december 2019 22:30:

Vraag van een beginner;

Bij DeGiro verkoop-order diverse keuzes, waaronder:
Stoploss
Limitloss

Begrijp ik goed dat een stoploss 'Bestens' wordt uitgevoerd en dus altijd verkocht wordt (eventueel iets onder de ingestelde koers) maar de Limitloss mogelijk niet verkocht wordt als de koers dwars omlaag schiet en er geen kopers meer zijn voor de ingestelde limiet-prijs?

Dit gaat alleen op voor aandelen, helaas niet bij opties mogelijk...
Alvast dank

quote:

aossa schreef op 18 december 2019 12:20:

Re: Call opties

Bericht door Zwygymor » Vandaag 09:53
'Triple witching day' morgen als zowel maandelijkse, driemaandelijkse als jaarlijkse series van opties op vervaldag komen. Met een geschreven put en een geschreven covered call (beide niet ver van de strike) kan het alle kanten uit.

(ergens gelezen)

quote:

winx09 schreef op 19 december 2019 14:42:

Ter info.
Onderstaande is vaker behandeld en het mechanisme kan op internet worden terug gevonden. Vanwege de nieuwe schare optiebeleggers en de huidige situatie toch even dit waarschuwende woord.

Morgen kunnen de december opties na 17.30 niet meer worden verhandeld. Bij sommige brokers (IB bv) kan je nog wel tot 18.00 uitoefenen. Settlement van de opties vind over het algemeen zaterdag plaats , ik dacht richting 13.00. Professionele partijen kunnen tot dat tijdstip nog uitoefenen.
De kans bestaat dus dat bij een bericht op vrijdagavond, welke de koers potentieel maandag flink in beroering brengt, dat opties die "waardeloos" zijn afgelopen op vrijdag 17.30 alsnog uitgeoefend worden.

De meeste van jullie kennen dit fenomeen. Voor diegene voor wie dit nieuw is, en die opties schrijven, is het wellicht verstandig eea uit te zoeken.

p.s. overigens heb ik de hoop dat G&G het fatsoen hebben om de optie expiratie vrijdag en zaterdag niets wezenlijks te publiceren. Natuurlijk zijn er regels mbt koersgevoelige informatie, maar het kan toch niet de bedoeling zijn om kleine beleggers zo te benadelen.

quote:

evr68@hotmail.com schreef op 3 januari 2020 00:14:

Ik ben nieuw hier , nog tips welke calls of turbo s kopen?
Ik beleg bij binck.

quote:

objectief schreef op 7 januari 2020 13:54:

Vandaag stijgt de koers en dec 200 stijgt het meest: helemaal vlg. het boekje.

quote:

objectief schreef op 7 januari 2020 13:54:

Het bovenstaande gaat inderdaad om een detail in koersbeweging en normaliter kan een bepaalde transactie al zo'n verschil veroorzaken.
Niettemin: er is een lager risico bij de dec.200 dan de sep.200; dus als de koers daalt dan daalt die van de dec.200 minder en als de koers stijgt het omgekeerde.
Vandaag stijgt de koers en dec 200 stijgt het meest: helemaal vlg. het boekje.

quote:

aossa schreef op 7 januari 2020 17:28:

En dan is er nog het effect van de implied volatily en... de rente!

Op Euronext kan je ook het boekje en de settlement price zien.

quote:

Toert schreef op 7 januari 2020 16:24:

[...]

inderdaad !

De delta van de call september 200 is : 0,45,
per euro dat er bij de koers komt stijgt bid/ask van de call dus met 0,45 euro (of 45euro per contract)

De delta van de call december 200 is : 0,48
per euro dat er bij de koers komt stijgt bid/ask van de call dus met 0,48 cent (of 48 euro per contract).

in opties beleggen zonder de werking van de grieken te begrijpen is toch een beetje, eum ...

quote:

Guuster schreef op 7 januari 2020 19:40:

Ja wacht dat kan wel omdat je voor die dec call circa 4 euro meer premie betaalt. Het moet uit de hoogte of de breedte komen. Best veel variabelen om te beschouwen

quote:

Toert schreef op 7 januari 2020 19:19:

[...]

Die implied volatility is een gemenerd. Ben er eigenlijk nog niet volledig uit of ik die wel vertrouw.

Zover ik het begrepen heb is bij een implied volatility de verwachtingswaarde hoger. Ze berekenen het aan de hand van de volatiliteit, veronderstel ik.

Maar, net na de finch bekendmaking zakte de verwachtingswaarde van de calls als een pudding in elkaar, hoewel er toen veel volatiliteit was... Kende die parameter toen nog niet, dus weet niet wat er toen met de i.v. gebeurd is ?

quote:

Heinz schreef op 9 januari 2020 09:38:

[...]
De implied vol (IV) is de maat voor de verwachte toekomstige volatiliteit (tot expiratie). Voor finch was de IV erg hoog, omdat er veel beweging werd verwacht. De eerste handelsdag na het nieuws is er natuurlijk veel beweging; het nieuws wordt verwerkt in de koers maar daar zijn initieel veel verschillende meningen over. Tegelijkertijd gaat dan de IV sterk omlaag, omdat er weinig beweging wordt verwacht gedurende de resterende looptijd.

Verder is het goed om te weten dat dit effect het sterkst is bij korte looptijden.

Bij goed nieuws kan het zomaar gebeuren dat de prijs van een call per saldo niet verandert (of zelfs daalt), doordat het positieve effect van een hogere aandelenkoers wordt gecompenseerd door een instortende IV. Het is bv direct na opening vd beurs de vraag wat je met je kortlopende calls doet. Gelijk verkopen omdat je weet dat die dag de IV onderuit gaat of denk je dat de koers nog veel hoger gaat..