ff_relativeren schreef op 20 november 2021 21:51:
[...]
@ Gadus morhua, een stukje van het antwoord op jouw vraag stond in mijn laatste alinea :
"Een algoritme is een programmering van een stukje software. Die programmering gaat pas iets anders doen als je als programmeur wijzigingen aanbrengt in het programma. En dat gebeurt alleen in opdracht van de "poppenspelers" die aan de touwtjes trekken. Bijvoorbeeld bij fundamenteel nieuws dat het perspectief verandert."
De algoritmes zijn gefixeerd op vooraf ingegeven richting -en wellicht ook enige speelruimte rondom het handelsvolume per dag-. Als ik een programmeur zou zijn, zou ik parallel met de algoritmes een dagelijks logbestand mee laten lopen dat alleen maar kijkt naar het daghandelsvolume en daarbinnen hoe groot de blokken met Bieden en Laten zijn. In een logbestand kun je een grensgebied opgeven en een alert laten geven (een schriftelijk -al dan niet digitaal- alarmbelletje) zodra er afwijkend grote bied- en laat blokken zijn.
Die Bied en Laat blokken laten namelijk zien of anderen het werk al voor jou doen, of dat er juist tegenovergesteld aan jouw programmatuur wordt gehandeld en hoe snel dat die nieuwe handel weg loopt van de voor jou gewenste richting.
Dat is een sleutelmoment dat beoordeeld moet worden. Binnen jouw team en ook door de opdrachtgever. Het is dus handig om die alert ook automatisch naar de opdrachtgever te laten sturen door je computer. Zonder nieuwe opdracht blijft de status quo ongewijzigd. Pas wanneer de opdrachtgevers de situatie anders gaan beoordelen, komt er een order richting de programmeurs om andere referentiepunten in te stellen.
Kortom, de analyse en de werkopdrachten komen uit de hoek van mensen. Niet uit de hoek van de software. We weten dat er programmatuur bestaat om persberichten te scannen en te categoriseren. Er is zelfs programmatuur om zonder tussenkomst van mensen hele persberichten te schrijven en te uploaden.
Technisch kan alles tegenwoordig. Maar de meeste impact van nieuws is zodanig kleinschalig dat die ook opgevangen kan worden door een iets hoger handelsvolume vanuit de algoritmes. Wat computers en algoritmes niet hebben, en mensen wel, is zoiets als instinct , visie , en strategische doelstellingen. Dat blijft mensenwerk. Ook als daar wel eens in gefaald wordt.
Bij een daghandelsvolume van pakweg 1% van alle uitstaande aandelen, en een cumulatief shortvolume van 1% van alle uitstaande aandelen, is er hooguit een kwart van de ge-shorte aandelen nodig om te daytraden, om de koers ongeveer op zijn plaats te houden. Speel het short proces 3x per dag, en je beheerst 75% van het daghandelsvolume. Met dusdanig weinig short aandelen dat de risico's voor de shorters beperkt blijven.
Wil je net iets meer inzetten zodat het aandeel 's avonds iets lager sluit ? Dan zet je niet 0,25 in maar 0,27 om te traden in short posities. (en dan blijft nog steeds 0,73 van de short aandelen short staan -anders hield je een Long positie over-) Zo kan een algoritme ook spelen met het short volume indien daar -voorgeprogrammeerd- een marge voor is ingebouwd. (en dat zou ik wel doen)
Af en toe de koers eens een paar dagen op laten lopen zonder bij te sturen ? Ja dat gebeurt ook wel, als de short dagen ervoor erg gemakkelijk gingen en je ruimte over houdt binnen het trendkanaal.
Naast het shorten zelf heb je dus een logbestand nodig dat de handel monitort en alerts uitstuurt als de gebruikelijke grenzen worden overschreden.
Heb je iets aan deze feedback ?