Ik haal ook real time AEX data uit TWS door middel van de TWS-DDE excel interface. Interactive brokers levert een excel aan waar je account naam moet invullen, en dan krijg je er de AEX data continue in. Deze AEX data kun je weer uit die excel plukken. Verandert ongeveer iedere 15 seconden en er zit volgens mij ook een delay in van 10-15 seconden. De eerste data komt 's morgens om ongeveer 18 seconden over 9, en de laatste update is rond tien over half zes.
Je moet wel even met je broker (ik zit bij TradersOnly) contact opnemen zodat ze deze data ook aanzetten.
Ben benieuwd naar je activiteiten. Ben zelf in excel met visual basic aan het klooien. Mijn database bestaat uit een excel file voor iedere dag met dagelijkse data van 9:00:00-17:30:00u en een excel met daarin een verwijzing naar de opgeslagen excels. Niet zo efficient, wel overzichtelijk.
Ik haal de data niet ergens vandaan, maar ben ongeveer een jaar geleden begonnen, en heb van bijna alle dagen sindsdien de data opgeslagen. dat was mijn prioriteit no.1. Eerst de data, dan de algorithmes droogtesten (zit ik nu nog in, zonder succes trouwens), dan testen in een sandbox-omgeving met monopoly-geld, en als dat stabiel werkt (in 2020 wellicht pas met mijn voortgang haha) met echt geld.