Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Broker account openen: wat raden jullie aan?

144 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 | Laatste

Omlaag ↓

Hallo! 31 mei 2016 10:16

quote:
BEN stierig schreef op 31 mei 2016 09:51:
Als het leven van een belegger toch zo gemakkelijk zou kunnen zijn.

Daarom zie ik ook af van deze strategie. De kans op miskleunen is groot en de momentum strategie werkt niet. Je maakt uitsluitend gebruik van volatiliteit door tijdelijk te profiteren van de upswing van cyclische fondsen die groter is dan die van defensieve fondsen. Er zit heel erg veel ruis in deze strategie die ook averechts kan werken.

Daarom werkt een simpele methode ook beter:-)

[verwijderd] 31 mei 2016 17:00

Global Selection leuke reacties. Uit het ven gegrepen zal ik maar zeggen.

Laat ik nu ook maar iets diepzinnigs zeggen. Ik neem dan even de rol van vermogensbeheeradviseur ofzo.

"Zo meneer Jonas U begrijpt toch wel dat we bij ons advies een beetje moeten weten wanneer U dood gaat! Wij kuneen dan veel gemakkelijker rekenen". Voor onze aanpak van optimaal vermogensbeheer moeten wij dat wel weten, meneer Jonas!

We hebben trouwens ook al liever klanten met minimaal 5 miljoen en dat heeft U ook al niet! Ik dan: als ik het zo bezie ben ik eigenlijk maar een armoezaaier. Ik schaam me daarvoor. Ik heb het fout aangepakt.

Tja zoiets weet ik dus zelf ook niet en op naar een andere vermogensbeheerder. Geintje, hoor. Ik doe het selfmade en zit dan op de blaren als het fout gaat en die fouten zijn dan wel mijn eigen schuld.

Daarnaast doet het ABP wat voor me. Daar zijn ze aan het verliezen (denk dat het wel meevalt bij iets andere rekenrente) en dat moet ik dan weer wat goed maken elders.

Groet, Jonas

Ed Verbeek 10 juni 2016 17:12

quote:
BEN stierig schreef op 26 mei 2016 00:13:
Heb het Betlem systeem nagerekend voor US SPDR sector fondsen 1999-2016.

Daar zijn er maar 9 van in plaats van 10. Maakt een enorm verschil of je ze aanhoudt t/m plaats 5 of t/m plaats 4.

Het idee om niet gelijk te wisselen als plek 1 verloren raakt is wel goed. Maar wel gevoelig.

Ik kwam een aardige variant op het Betlem systeem tegen
(of Betlem heeft een variant op dát systeem :-)

ook werkend met de best renderende sector- óf stijl(!)-ETF van de laaste 6 maanden
en pas eruit als die verdwijnt uit de eerste 6 plaatsen (van 21 ETF's)
maar met als grote verschil dat er daar telkens twee ETF's worden aangehouden, wat, naar ik vermoed, het systeem wat minder gevoelig maakt.

Het systeem is bedacht in 2005 en het resultaat ervan is
vanaf 1-1-2001 t/m 31-12-2012 per jaar 6,2%
tegen per jaar 2,7% voor de SPY over dezelfde periode,
zo lees ik in een posting onder:

www.etfscreen.com/sectorstrategy.php

Hallo! 11 juni 2016 12:07

quote:
Ed Verbeek schreef op 10 juni 2016 17:12:
[...]
Ik kwam een aardige variant op het Betlem systeem tegen
(of Betlem heeft een variant op dát systeem :-)

Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan:-)

Momentum: Periode waarin stijgende en dalende bewegingen duidelijk worden waargenomen.

Je zoekt dus een moment waarop iets beter doet dan de rest, waarbij je alle ruis probeert weg te filteren. Dat ruis weg filteren lukt niet in alle gevallen, er blijft altijd ruis aanwezig, zie grafiek waarin het rendementsverschil tussen twee gedrochten:-) is weergegeven.

We gaan weer een periode met achteraf rendementen creëren:-)

Stel, iemand kiest ervoor om op 30 april 2013 te gaan beleggen. Hij twijfelt tussen iShares MSCI World Minimum Volatility ETF en de iShares MSCI World ETF. Hij geeft ze beide het voordeel van de twijfel en besluit een verdeling van 50/50 te maken. In de tussentijd leest hij iets over de momentum strategie en hij besluit om alles te gaan beleggen in het fonds dat op 30 oktober 2013 het hoogste rendement laat zien. Dat is iShares MSCI World tracker. Als hij op 30 april 2014 weer kijkt, dan blijkt hij de juiste keuze te hebben gemaakt en hij houdt zijn belegging in dat 'gedrocht' aan. Maar op 30 oktober 2014 blijkt de iShares MSCI World Minimum Volatility ETF, een hoger rendement te hebben gegeven van de iShares MSCI World tracker. Het signaal was dus fout dat op 30 april 2014 werd gegeven en hij is 3,8% rendement misgelopen. Toch houdt hij vertrouwen in de momentum strategie en switcht. Tot op de dag van vandaag geeft de momentumstrategie aan dat de iShares MSCI World Minimum Volatility ETF het hoogste rendement heeft gegeven op de meetdata.

In drie jaar tijd heeft hij 3x geswitcht, afgezien van de aankoop. Geniddeld geannualiseerd rendement van 30 april 2013 t/m 30 april 2016:

iShares MSCI World ETF +11,64%
iShares MSCI World Minimum Volatility ETF +12,25%
Momentum strategie +12,79%

Vlekkeloos is de momentumstrategie niet. Op de 6 meetmomentum, werd er 1x een fout signaal gegeven, waardoor rendement werd misgelopen. Er werd geen verlies geleden. Het is een prima instrument voor LT beleggers om de portefeuille bij te sturen.

Bijlage:

144 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 874,19 -9,88 -1,12% 17:13


Germany40^	17.740,70	-1,59%
BEL 20	3.799,54	-1,41%
Europe50^	4.909,26	-1,51%
US30^	37.798,24	+0,26%
Nasd100^	17.706,67	+0,07%
US500^	5.050,99	-0,20%
Japan225^	38.398,62	-0,77%
Gold spot	2.387,90	+0,20%
EUR/USD	1,0637	+0,11%
WTI	85,01	-0,06%