Flow Traders « Terug naar discussie overzicht

quote:

Rmk79 schreef op 14 augustus 2019 16:04:

[...]

Turbo short op de Vix is ook leuk om mee te spelen zodra de Vix hoog staat en als de Vix weer laag staat een turbo long, uiteraard wel de "veilige" varianten uitkiezen m.b.t de stop loss.

Tip, voer de orders door via CATS i.p.v Euronext (o.a via broker Flatex), je kan dan handelen tot 22 uur in de avond i.p.v tot 18:30.

quote:

Donald de Kwakerd schreef op 14 augustus 2019 17:39:

Misschien heeft het te maken met angst voor het wegvallen/opdrogen van handel.

quote:

Ayous schreef op 14 augustus 2019 17:19:

Virtu met - 1.5% ook niet een feestvarken vandaag. Ik begrijp er weinig van.

quote:

Ayous schreef op 14 augustus 2019 18:08:

Koers is minder belangrijk dan wat ze nu elke dag aan resultaat boeken, en daar komen we voorlopig niet achter.

quote:

Föhn schreef op 14 augustus 2019 18:20:

[...]

Ik ken iemand met een formule ;-)

quote:

Rmk79 schreef op 14 augustus 2019 19:05:

[...]

Komop AD, waar blijft formule versie 2.0? :)

quote:

Ayous schreef op 14 augustus 2019 21:47:

[...]

Trek nog de wortel uit de resultaten van formule 1.0, en je zit helemaal goed.

quote:

Föhn schreef op 14 augustus 2019 18:07:

Het is nog steeds komkommertijd vwb de volumes. Vix nu wel weer boven de 20%. Denk dat FT alleen nog maar positief kan verassen.

quote:

AnalytischDenker schreef op 31 juli 2019 11:57:

Vorig jaar heb ik een behoorlijke flater geslagen met mijn formule om de EPS te voorspellen. Ik zal dus geen formules meer maken (die ambitie heb ik opgegeven).

Ik vond het echter nog wel leuk om te kijken naar de beweging van de VIX en de hoogte van de EPS van Flow Traders.

Wat heb ik gedaan?

• Eerst heb ik de EPS per kwartaal gerangschikt van hoog naar laag.

• Ik heb de dagbeweging van de VIX S&P500 in een excel bestand gezet. Daarbij heb ik het verschil tussen Day High en Day Low van de VIX genomen.

• Dit heb ik gedaan voor de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2019

• Vervolgens heb ik de dagen dat de VIX niet boven de 20 sloot geëlimineerd. Reden daarvoor is dat als de VIX intraday beweegt tussen de 10 en de 15 dat wel een grote intraday beweging oplevert, maar nauwelijks relevant is voor Flow Traders omdat een stand van 15 geen "paniek" veroorzaakt.

• Tot slot heb ik de top 20 dagen met de grootste intraday beweging van de VIX geselecteerd

======================================================

EPS per kwartaal gesorteerd van hoog naar laag:

Q1 2018 EPS € 2,36
Q3 2015 EPS € 0,81
Q2 2015 EPS € 0,66
Q4 2015 EPS € 0,64
Q1 2015 EPS € 0,63
Q2 2016 EPS € 0,62
Q4 2018 EPS € 0,56
Q4 2016 EPS € 0,54
Q1 2016 EPS € 0,50
Q1 2019 EPS € 0,41
Q2 2018 EPS € 0,37
Q3 2016 EPS € 0,32
Q2 2019 EPS € 0,30
Q1 2017 EPS € 0,29
Q2 2017 EPS € 0,27
Q3 2018 EPS € 0,18
Q4 2017 EPS € 0,17
Q3 2017 EPS € 0,12

==========================================================

Top 20 dagen met hoogste intraday beweging van de VIX (alleen de dagen met een slotstand boven 20):

Feb 05, 2018 130,95%
Feb 06, 2018 124,35%
Aug 24, 2015 90,12%
Feb 07, 2018 49,46%
Feb 08, 2018 48,18%
Feb 09, 2018 48,07%
Oct 10, 2018 45,04%
Oct 11, 2018 39,66%
Aug 21, 2015 36,44%
Aug 25, 2015 35,54%
Dec 04, 2018 34,93%
Jun 24, 2016 34,70%
Jan 27, 2016 33,30%
Mar 22, 2018 31,40%
Sep 17, 2015 30,55%
Feb 03, 2016 29,32%
Oct 24, 2018 29,31%
Mar 01, 2018 29,28%
Oct 12, 2018 28,35%
Oct 29, 2018 26,58%

===========================================================

Conclusies (en ja, dat zijn deels open deuren):

• Kwartalen met grote intraday bewegingen van de VIX (en slotstand van minimaal 20) leveren ook relatief hoge EPS op;

• De zeer hoge EPS van € 2,36 in Q1 2018 lijkt wel degelijk te verklaren uit de gigantisch grote intraday bewegingen van de VIX in dat kwartaal.

quote:

AnalytischDenker schreef op 14 augustus 2019 22:26:

[...]

Geen formule, daar waag ik mij niet meer aan. :->

Wel de constatering dat het verschil tussen day high en day low in de VIX vandaag 27,94% was en daarmee in bovenstaande top 20 komt.

Nog steeds niet spectaculair genoeg voor een enorme EPS voor Flow Traders, maar zeker beter dan op een gemiddelde dag.

quote:

ValueChaser schreef op 15 augustus 2019 10:34:

[...]
Nog maar eens een keer: het gaat niet om de beweging van de VIX, maar om de absolute hoogte van de VIX.

Het is voor FT veel gunstiger om een VIX te hebben die bijv. continu op 25 staat, dan wanneer de VIX heen en weer stuitert tussen 10 en 25.