Dank je voor de reactie.
Ik heb inderdaad gezien dat een winning bet (dat hoop je vooraf natuurlijk altijd) wat lager uit kan pakken bij deze aanpak, zeker bij gebrek aan volatiliteit.
Sprinters met grote hefboom 6 aantrekkelijk als je zeker van je zaak bent en gaan toch geheid een keer stop loss, zeker als je de hefboom te ver laat oplopen door te blijven zitten terwijl je flink op verlies staat.
Als je een onderliggende waarde vindt met historisch goede volatiliteit zonder grote moves is hefboom niet of nauwelijks nodig.
Ik heb wat sprinters zelf berekend, alleen de wisselkoers waar relevant even buiten beschouwing gelaten, evenals de financieringskosten en spread.
De resultaten wisselen, een beetje meer hefboom maakt veel uit. Soms meer dan de richtig goed raden.
Door 2 paren ook tegen elkáár uit te spelen zijn er op dezelfde posities extra plussen en minnen te boeken, heb ik al getest. Bijna evenveel als de posities individueel. Het is nogal een karwei om door rekenen wat het echt oplevert, ik mik op een lange termijn strategie dus werk met zo'n 500 handelsdagen aan data.
De juiste mate aan volatiliteit tussen posities of paren, zelfs mandjes, is belangrijker dan of je de richting juist hebt.
Ik ga dat nu testen met 2 paren, elk van de 4 de verkeerde richting.
Volkswagen Short, Tesla Long, DOW30 short, Zilver Long. Met een gematigde hefboom op elk vermoed ik in plaats van ~30% verlies over de laatste 500 handelsdagen (laat staan met hefboom) op een dikke winst uit te kunnen komen met een vrij consistente aanpak.
Een geleidelijke op- of aflopende koers valt weinig meer te doen. Blijven zitten of er zo mogelijk uit. Zodra een positie te lang blijft liggen moet die eigenlijk vervangen of indien veilig geacht de hefboom opgekrikt. Als de trend te overduidelijk is kun je altijd nog over op de andere richting. Het gedrag qua volatiliteit kun je aan de hand van recente data al een beetje inschatten.
Idealiter heb je vrij vaak na een plus meteen weer een min en omgekeerd. Zodra je 2x een plus hebt, had je al beter kunnen blijven zitten. Het pakt wellicht goed uit die 2e plus op rij flink minder volume te geven, voor het geval er een trend is. Bij een omkeer kun je wel meteen winst boeken zelfs als beiden posities zelf terug liepen. Steeds 20% bij/af, dat gaat snel aantikken.
Bij een lekkere dataset heb ik ongeveer elke 7-10 handelsdagen een trade. Iets van de helft van de keren winst pakkend op de vorige trade. Met 2 paren tegenover elkaar lijkt het nog vaker te gebeuren dan de paren zelf, maar dat zal vast ook weer aan heel veel factoren liggen.
Er kan gespeeld worden met het volume per trade, de flucties telegraferen wel een beetje wat er aan de hand is. Drie handelsdagen bijna dezelfde ratios blijkt in mijn data vaak een top of bodem, goede kans om wat meer volume te doen zelfs (zeker) als ervoor een aantal dezelfde moves zaten.
Als het ratio lang nodig heeft om +/- 25% haalt, kun je daarin zakken voor wat meer heen en terug moves. Andere gewoon andere data gaan gebruiken.
De methodiek werkt lekker met gemiddeld meerdere dagen tussen trades, als je die steeds intraday zou hebben stop je bij een hefboomproduct te makkelijk uit.
Maar als je een vrij dagje hebt (lees: niemand die je afleidt), met een snel handelsplatform valt het best eens te proberen met agressievere hefboom.
Liefst vind ik een methodiek die me met een bescheiden inleg flinke groei geeft zonder teveel risico, liefst met ruimte om winst te nemen om minder ander werk te hoeven doen.