zalwel schreef op 20 augustus 2020 20:53:
[...]
Heb het idee ondanks de moeite om het uit te leggen, dat je het zelf niet helemaal goed hebt beschreven.
Als je een positie neemt via opties op turbo’s of welke afgeleid product is het natuurlijk wel zo dat ieder risico die de tegenpartij loopt direct wordt afgedekt. Dit kan door middel van arbitrage of doormiddel van het afdekken van het risico door het kopen of verkopen van aandelen optie’s zowel calls als puts. Maar het idee dat jij beschrijft dat als ik een turbo short koop dat de tegenpartij dan stukken short gaat en beide partijen geld verdienen als het aandeel omlaag gaat klopt volgens mij niet. Tegen iedere positie die wordt afgesloten zal een positie worden ingenomen om het risico te beperken..
Als ik een call optie koop is de tegenpartij juist verkoper van de optie.
Als de tegenpartij niets zou doen en mijn gedachte is juist en het aandeel stijgt dan zal de verkopende partij dus zonder andere acties om zijn risco’s te beperken geld verliezen bij een stijging. Ik zou dus als verkopen partij in verhouding aandelen moeten kopen of andere calls kopen of puts moeten verkopen etc etc.
Met het short gaan van aandelen creëren de shorters meer aandelen dan dat er daadwerkelijk bestaan. Van de 135 miljoen aandelen worden er met het short gaan plotseling 15 miljoen aandelen extra op de markt gegooid.En dat geeft dus wel degelijk een andere situatie.
Het is een soort aandelenemissie die door de shorters gecreëerd wordt.