Kapitaalratio Europese banken naar 10 procent bij langdurige crisis

Door ABM Financial News op 30 juli 2021 18:38 | Views: 5.113

Kapitaalratio Europese banken naar 10 procent bij langdurige crisis
Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) In een zwart scenario waarbij de coronacrisis langdurig aanhoudt en Europese banken daardoor ook langer te kampen hebben met een laag renteklimaat, daalt het kapitaalratio van de sector tot net boven de 10 procent. Dit stelt de Europese Bankenautoriteit in zijn stresstest.

In dit zeer ernstige scenario zou de bankensector in de EU in totaal 265 miljard euro aan kapitaal verliezen. De kapitaalratio zou dalen van 15 naar 10,2 procent.

Kredietverliezen zouden het grootste deel van de kapitaaluitputting verklaren, aldus de EBA, terwijl de lage rente de winst aanzienlijk zou uithollen.

De EBA deed de stresstest bij 50 banken uit 15 landen uit de EU en de Europese Economische Ruimte, samen goed voor 70 procent van de totale omvang van de Europese bankensector.

ING liet in een apart persbericht weten de bevindingen te accepteren. Volgens EBA zou de kapitaalratio van de bank dalen tot 10,99 procent in 2023 in een crisisscenario. Op 31 december 2020 had ING een kapitaalratio van 15,41 procent.

In het basisscenario van de EBA komt de kapitaalratio van ING in 2023 uit op 16,06 procent, waar de Europese bankensector als geheel zit op 15,8 procent.

Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Reacties

4 Posts
Free1
0
ABNAMRO in die situatie 19,08 baseline, toch nog een tikkie sterker dan ING.

www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-d...

Ik heb de NL banken vergeleken met de grootste buitenlandse banken.
3 Franse, 2 Spaanse, 2 Duitse en 1 uit Italië.
ING en ABNAMRO staan er overduidelijk het sterkste voor.
drooglegging
1
Nou! ik ben opgelucht, iedereen is geslaagd en mag volgend jaar naar groep 5

Ik hou rekening met andere scenarios, zoiets als wat in Limburg gebeurde, gewoon midden in de zomer....
Free1
0
Ter illustratie hieronder de cijfers van de minst presterende bank Deutsche Bank.
En ook die cijfers zijn helemaal niet zo slecht, alleszins redelijk eigenlijk;
In the EU-wide stress test conducted by the European Banking Authority (EBA), Deutsche Bank (XETRA: DBKGn.DB / NYSE: DB) met the minimum supervisory requirements in both ‘baseline’ and ‘adverse’ scenarios across all three years covered by the exercise.

In the baseline scenario, Deutsche Bank’s CET 1 ratio would remain at least 13.6%, a buffer of 321 basis points above a supervisory requirement of 10.4%. In the adverse scenario, which is more severe than in previous EBA stress tests, Deutsche Bank's Common Equity Tier 1 (CET 1) capital ratio would decline to 7.6%, 165 basis points above supervisory minimum requirements of 5.9%.

“Even in this year’s more severe adverse scenario, Deutsche Bank proves its resilience in the face of potential challenging conditions. This underscores the strengthening of our risk profile and the benefits of disciplined execution of our transformation strategy,” said Chief Financial Officer James von Moltke. “This outcome is all the more encouraging because the strong profit growth we delivered in the first half of 2021 is not reflected in this exercise.”

The stress test uses a common scenario definition and methodology for participating banks based on the balance sheet as of December 31, 2020. Accordingly, business strategies adopted and management measures implemented after that date are not reflected in the results. In the first six months of 2021, Deutsche Bank produced a profit before tax of € 2.8 billion and a net profit of € 1.9 billion, its best first half result since 2015.

The adverse scenario of the 2021 stress test is significantly more severe than in previous exercises and implies four consecutive years of EU-wide recession. From year-end 2020, after a 6.9% contraction in EU gross domestic product (GDP) during that year, the 2021 adverse scenario assumes further contraction of 3.6% in total over its three-year time horizon. This compares to a cumulative three-year contraction of 2.7% in the adverse scenario of the 2018 stress test, after growth of 2.4% in 2017. This implies a cumulative, four-year GDP contraction of 10.3% in the 2021 stress test, versus a four-year decline of only 0.4% in the 2018 exercise.

Despite this significantly more severe adverse scenario, Deutsche Bank’s CET 1 capital ratio depletion would increase by only 20 basis points versus the 2018 stress test. This relatively modest increase reflects improvements in the bank’s risk profile, including progress achieved in its transformation strategy.

As in prior stress tests, the absolute amount of CET 1 ratio depletion remains impacted not only by the severity of the adverse scenario but also methodological constraints, such as constraints on modelling provisions for defaulted loans, market liquidity and model reserves and securitizations.

Deutsche Bank’s results in detail were as follows (all ratios in %):

Baseline scenario

Supervisory
requirement [1] 2021 2022 2023
CET1 Ratio 10.43 13.78 13.91 13.64
Tier 1 Ratio 12.40 15.83 15.62 15.35
Total Capital Ratio 15.02 17.91 17.94 17.66
Leverage Ratio transitional[2] 3.00 4.88 4.85 4.78
Adverse scenario

Supervisory minimum
requirement[3] 2021 2022 2023
CET1 Ratio 5.91 8.91 8.47 7.56
Tier 1 Ratio 7.88 10.77 10.01 9.09
Total Capital Ratio 10.50 12.81 12.12 11.20
Leverage Ratio transitional[2] 3.00 3.67 3.47 3.16

www.db.com/news/detail/20210730-deuts...

Red_
0
Tja in theorie kunnen ze het allemaal prima aan, maar ik ben benieuwd naar de eerste beste praktijk crisis.
Je zag laatst al bij Zwitserse bank hoeveel verlies ze maakte op 1 klantje. Als het echt misgaat, gaan ze weer als kaartenhuis tegen de vlakte.
4 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.