Sif Holding « Terug naar discussie overzicht

quote:

SIFvolger schreef op 25 september 2017 13:09:

Beste Ir. Finance,

quote:
De enige correlatie waar je iets aan hebt kan je met Time Series uit de koers halen, en dat is de volatility. En om daar een voorspelling uit te halen moeten aardig wat aanamens worden gemaakt. Grotendeels alleen toepasbaar voor option pricing.

Dit begriijp ik niet. Correlatie heeft betrekking op afhankelijkheid tussen 2 variabelen, bv. prijs en afzet, volatiliteit is niets anders dan spreiding, bv. te meten mbv de standaardafwijking, en Time Series is niets anders dan een tijdreeks, dwz een variabele als functie van de tijd. Hoe een en ander met elkaar te rijmen?

quote:

SIFvolger schreef op 25 september 2017 14:53:

Beste Ir. Finance,

Bedankt voor je prompte reactie maar daarmee begrijp ik het nog steeds niet. Enige vragen: wat staat er in je tijdreeks precies op de y-as? Hoe definieer je de volatiliteit op enig moment, maw welke standaardafwijking wordt dan precies bepaald? Correleer je dan die volatiliteit met zichzelf, dwz met vertraagde waarnemingen van deze volatiliteit? Is de logreturn rechtevenredig, omgekeerd evenredig of anderszins met de volatiliteit? Zoals je zelf zegt is de logreturn (ln(SGR), waarbij SGR genoemde Simple Gross Return is) maar daar is toch geen Time Series of histogram voor nodig? Kun je een literatuurverwijzing geven?

quote:

Ir. Finance schreef op 25 september 2017 13:59:

[...]

Je kan een time series gebruiken om de (potentiele) correlatie te bepalen tussen verschillede momentopnames van volatiliteid. Dit kan je doen door de time series te plotten (in bijvoorbeeld programmeertaal R) en daarmee de logreturn (natuurlijke logaritme van de simple gross return) te bepalen. Als je hier vervolgens een histogram van maakt krijg je een idee hoe de volatilitied verdeel is . De logreturn is everredig aan de volalility. Vervolgens word met deze informatie bepaald hoe veel een optie op dat moment zou moeten kosten.

Corrigeer me als ik het fout heb, ik ben hier nog niet op financial engenering afgestudeerd. (duurt ook nog wel even)

quote:

Jager63 schreef op 26 september 2017 08:49:

[...]
Doe gelijk wat aan je spelling!

quote:

Ir. Finance schreef op 26 september 2017 09:07:

[...]

Nederlands is niet mijn moedertaal. U zal het ermee moeten doen.

quote:

Arie40 schreef op 27 september 2017 13:00:

Zolang er geen orders bijkomen voor produktiejaar 2018 blijft het zo. Het maffe zal zijn dat dat een order voor 2019 relatief weinig koerssprong zal betekenen en voor 2018 heel veel. Maar ja, produktie datum 2018 is wel kort dag. Ik hoop dat Sif dit ook ziet en een brainstorm sessie houdt met medewerkers en creatieve spinnen in het web zoals Ruud Koornstra en prins Constatijn. Zelf denk aan het volgende. Een veel groter vliegveld Lelystad dmv een uitbreiding op het IJsselmeer. Dit op een basis van Sif palen. Sif buizen om voor metro, Hyperloop of viaduct buizen. Eventueel als basisproduct waarna een coating oid het product verder afwerkt. Ga praten met partijen Sif waarbij je elkaar kan stimuleren, introduceren, versterken

quote:

Tomark schreef op 27 september 2017 12:38:

Wat is het een zielig aandeel geworden met een waardeloos koersverloop. Volgens mij toch met een goede toekomst.