Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

quote:

TA-Phoenix schreef op 27 november 2011 17:47:

[...]

Hoeveel fondsen,indices etc kun je dan per sessie/per dag bekijken?

Pas dan kun je m.i. bekijken hoe robust je systeem is. (zonder het algoritme te veranderen natuurlijk)

Zelf heb ik een complex-programma(in diverse programmer-talen) wat in een paar minuten ongeveer 30 verschillende fondsen analyseerd en dan een verkoop of inkoop advies genereerd.
Mvg Peerke

quote:

dct schreef op 27 november 2011 17:57:

Heb je al eens naar ninjatrader.com gekeken? Je kan gratis ideeen programmeren testen etc. Pas als je live auto wil traden moet je betalen.

Voordeel is dat je niet veel van c++ of iets dergelijks hoeft te wten. Je kan ook gewoon programmeren met behulp van een simpele wizzard. Backtesten is dan simpel.

quote:

Chesstrading schreef op 27 november 2011 17:49:

[...]
In principe draai ik nu op kwartiersvensters, mocht iemand me een hoop historische data kunnen bezorgen (kwartier) met Open-Hoog-Laag-Sluiten kan ik wel verder....

quote:

TA-Phoenix schreef op 27 november 2011 20:21:

[...]

OHLS info is m.i. overal op het internet te vinden.
Weet niet precies over hoeveel jaren terug.

Deondanks zul je er bijna altijd een eigen gemaakt programma aan vast moeten koppelen om die data te screenen en de bugs erin (automatisch) moeten teckelen.

OHLS is slechts een zeer kleine beurs-parameter van belang overigens.

Afin Chesstrader, denk dat je nog een erg lange weg te gaan hebt.

De beurs zit complexer in elkaar dan men denkt (m.i)

Mvg Peerke

quote:

GreedAndFear.eu schreef op 27 november 2011 20:35:

Leuk plan Chesstrading! Gewoon iets proberen om te kijken of het kan en plezier hebben in het 'gepuzzel'. Ik doe hetzelfde en vanuit mijn achtergrond (software ontwikkelaar) is dat ook nog eens extra leuk. Ik begon met een dagelijkse indicator, maar inmiddels ben ik zover dat mijn software ook echt daadwerkelijk zelfstandig kan handelen, dus orders invoeren etc. zonder mijn tussenkomst (algo trading). Overigens heb ik dat laatste alleen nog maar op een paper-trading account gedaan en met wisselend resultaat. Durf em uiteraard (nog) niet te laten lopen als ik er zelf niet bij zit. Work in progress zullen we maar zeggen ;-)

Succes en vooral plezier gewenst! :-)

Raoul

quote:

Chesstrading schreef op 27 november 2011 20:58:

[...]

Raoul,

mooie website! Plezante naam ook! En idd, vanuit dezelfde filosofie gestart, we beleven plezier aan onze zelfineengeknutselde strategie, en gaan we op onze bek, dan is dat jammer, maar werkt de strategie zeer goed, zoveel te beter... ;)
Welke software gebruik je voor programmatie?

Groeten!

quote:

Chesstrading schreef op 27 november 2011 20:47:

[...]

Hi Peerke,

OHLS info op kwartiergrafieken op lange termijn kan ik niet simpelweg terugvinden, maar mss heb ik niet lang genoeg gezocht,

quote:

GreedAndFear.eu schreef op 27 november 2011 21:11:

[...]

Dank! Inderdaad is het 'afbrandrisico' heel groot. Tja, niets van aantrekken, dat is internet... Maar je kent deze uitspraak vast wel: "If you do what you've always done, you'll get what you've always gotten". Soms moet je gewoon een beetje durven dromen ;-)

Ik werk met Java en Oracle en mijn zelfgebouwde software is een neural network. Het backtested resultaat was erg goed, vandaar dat ik er mee door ben gegaan. In de testperdiode van 1-1-2009 tot eind 2010 haalde mijn indicator zo'n 1500 punten op de sp500 door wisselend long/short te gaan. Helaas is er soms een grote terugval of een tijd vlak. Dat zie ik liever niet ;-)

www.greedandfear.eu/results/228-test-...

(klik op de grafiek onderaan voor een grotere versie)

quote:

Chesstrading schreef op 27 november 2011 21:34:

[...]
Heb je geen schrik voor 'overfitting',
de reden waarom ik dit vraag, in het futurestation van WH selfinvest zit een module die je toelaat de geprogrammeerde strategie te optimaliseren en het rendement zo hoog mogelijk te maken, door de optimale combinatie te zoeken van de aangeboden indicatoren of parameters,

je krijgt dan idd zeer mooie resultaten, maar als je dit eens gaat forward testen op toekomstige koersen kwam ik keer op keer bedrogen uit...

Jouw strategie ziet er wel clean uit hoor...welke terugval neem jij als acceptabel om toch te blijven geloven in de strategie (zoals eerder gepost dient mijns insziens een solide strategie 75% van de historich gemaakte winst vast te houden)

Groeten!

quote:

GreedAndFear.eu schreef op 27 november 2011 21:52:

[...]

De val van curvefitting ben ik waarschijnlijk ook deels in gelopen, maar tegelijk kun je het haast niet voorkomen. Mijn testperiode bevatte een crash en daarna sterke stijging van de markt. Dat het model daar goed mee om ging, was een positief teken.

quote:

Hirsch schreef op 4 december 2011 22:10:

Handelen met uitsluitend wiskundige algoritme kan nooit tot succesvol traden leiden.
De markt wordt niet beheerst en bepaald door dit soort factoren.

De markt is eerder een resultant gebaseerd op irrationele psychologische eigenheden zoals hebzucht en angst.

De graadmeters die daarvoor bestaan (zoals de VIX) zijn een beter kompas.

Groet.

quote:

Hirsch schreef op 4 december 2011 22:10:

Handelen met uitsluitend wiskundige algoritme kan nooit tot succesvol traden leiden.
De markt wordt niet beheerst en bepaald door dit soort factoren.

De markt is eerder een resultant gebaseerd op irrationele psychologische eigenheden zoals hebzucht en angst.

De graadmeters die daarvoor bestaan (zoals de VIX) zijn een beter kompas.

Groet.

quote:

Chesstrading schreef op 4 december 2011 21:47:

Dag iedereen,

updates voor deze week voor wie interesse heeft:
Chess-SP500: +84,20 indexpunten (vorige week) >> +92,80 indexpunten (deze week)
Chess-Gold: eerste resultaten online geplaatst: +36,14 punten totnogtoe

Groeten, Chesstrading.eu .