Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Wie weet waarom de putopties op de AEX-index nu zoveel duurder zijn dan de calls?

89 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 | Laatste

Omlaag ↓

[verwijderd] 19 oktober 2013 23:52

quote:
jan de japanner schreef op 19 oktober 2013 23:50:
.. is dat je voorlopig puts moet schrijven!

Nee juist niet, die moest je schrijven in 2009

[verwijderd] 19 oktober 2013 23:53

Puts schrijven is nu het meest risicovolle dat je kunt doen

hirshi 19 oktober 2013 23:56

quote:
pieter pan schreef op 19 oktober 2013 23:51:
[...]

Heel mooie uiteenzetting! Erg bedankt voor deze bijdrage Hirshi. Je weet duidelijk veel af van deze materie.

Dank Pieter Pan,

Maar dit is te veel eer. Ik heb slechts een IEX artikel geciteerd en een site waarop de stand van de betreffende index vermeld staat aangehaald.

Ik lever graag een bijdrage tot kennisname.
Dat is alles.

Groet.

jan de japanner 20 oktober 2013 00:23

quote:
pieter pan schreef op 19 oktober 2013 23:53:
Puts schrijven is nu het meest risicovolle dat je kunt doen

Ik denk dus van niet, bovendien het risico (en dus rendement) bepaal je zelf.

[verwijderd] 20 oktober 2013 12:18

quote:
le sobriquet schreef op 19 oktober 2013 23:01:
beste peerke, een aantal jaren geleden is keurig uitgelegd in het iex magazine wat het begrip skew inhoudt.

Ja ja le sobriquet, ik weet er alles? van.

Mijn hele systeem is gebaseerd op optie-verschijnselen. (Dus ook skew)
Welliswaar wat complexer om o.a. expiratie verschijnslen te onderdrukken enz enz.

Mvg Peerke

[verwijderd] 20 oktober 2013 13:00

Samenvatting draadje over scheef geprijsde opties AEX: De put & call opties op de AEX zijn scheef geprijsd oftewel; de c/p-pariteit is verstoord. Dit wordt ook wel skew genoemd. -Hoe verder de opties-straddle out of the money is, hoe schever de prijzen zijn. Dit wordt ook bevestigd in het volgende artikel: www.beursgorilla.nl/handelen_met_een_... -Redenen voor scheve prijzen kunnen zijn: -dividend uitkeringen: dit geldt echter juist for opties die ATM zijn. -de lange termijn stijging van aandelen van 4-7% gemiddeld per jaar. Hierdoor dienen echter juist calls duurder te zijn dan puts. ( zie: www.forbes.com/fdc/welcome_mjx.shtml) -een verwachtte uitzonderlijke grote beursbeweging. (http://finance.yahoo.com/echarts?s=%5ESKEW+Interactive#symbol=^skew;range=5d;compare=;indicator=volume;charttype=area;crosshair=on;ohlcvalues=0;logscale=off;source=undefined;). In dit geval zal dat een neerwaartse beweging zijn omdat de puts duurder zijn dan de calls. Er is een skew graadmeter die bij houdt hoe groot die skew is op de S&P-500. Boven de 130 punten zit die op een kritiek kantelpunt. Hij staat nu op 132.

[verwijderd] 20 oktober 2013 13:07

quote:
TA-Phoenix schreef op 20 oktober 2013 12:18:
[...]

Ja ja le sobriquet, ik weet er alles? van.

Mijn hele systeem is gebaseerd op optie-verschijnselen. (Dus ook skew)
Welliswaar wat complexer om o.a. expiratie verschijnslen te onderdrukken enz enz.

Mvg Peerke

TA-Phoenix: staat TA voor technische analyse?

mjmj 20 oktober 2013 13:33

quote:
pieter pan schreef op 20 oktober 2013 13:00:
Er is een skew graadmeter die bij houdt hoe groot die skew is op de S&P-500. Boven de 130 punten zit die op een kritiek kantelpunt. Hij staat nu op 132.

Is die ergens online te vinden?

[verwijderd] 20 oktober 2013 13:42

Ja die staat erboven, niet blauw

89 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 911,91 +1,32 +0,14% 13 mei


Germany40^	18.729,10	-0,07%
BEL 20	3.980,58	-0,82%
Europe50^	5.076,60	-0,05%
US30^	39.447,40	0,00%
Nasd100^	18.204,80	0,00%
US500^	5.223,42	0,00%
Japan225^	38.191,50	0,00%
Gold spot	2.336,48	-0,01%
EUR/USD	1,0788	+0,15%
WTI	79,20	0,00%