Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

KK DD 10/08 "Een theekransje van belang"

517 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 22 23 24 25 26 » | Laatste
[verwijderd]
0
quote:

Santinonino schreef:

[quote=KonVicT *G*]
wweet iemand hoe laat de grote FED vergadering en uitspraak is.

edit: Weet het al kwart over 8.
[/quote]
je bibbert van spanning? ;)


nouu best wel hahha benieuwd hoe de beurs erop gaat reageren.
[verwijderd]
0
[verwijderd]
0
[verwijderd]
0
quote:

41Fred schreef:

[quote=41Fred]
En binnen heb 10 A10 C AUG 2010 335,00 a 1 euro
[/quote]
Dat gaat niet best dus nog 15 stuks op 0,40.
Alles verkocht voor 0,40 en daar a10 put 334voor gekocht .
[verwijderd]
0
Er zal toch wel een soort van stim.pakket komen, alleen maar zeggen;, er komen zware tijden aan dames en heren is toch wat te bekaaid.

Echter in het Fed kamp zitten nogal wat "hawks" die geen QE meer willen, dus dat wordt spannend.
Volgens analisten/deskundigen is de kans op een volgende QE 50/50.

Nog even bibberen dus tot 20.15
d' Aandelen '
0
Goedemorgen,

Even een vraagje tussendoor, gisteren een discussie over opties en toen had TA-Phoenix, Peerke, het over Implied Volatility een belangrijke indicatie voor het kopen en verkopen van opties.

Nu heb ik dat bij Binck gevonden en er is een schema van waarden en uitoefenprijzen en bij de AEX index een soort U curve waarbij het laagste punt van de waarde in de buurt zit van de huidige koers.

Waar moet ik nu speciaal opletten bij de aan- en verkoop van opties met deze indicatie?
Wie heeft hier een zinnig antwoord op.

'd Aandelen
[verwijderd]
0
Aug. 10, 2010, 4:39 a.m. EST

LONDON (MarketWatch) -- Britain's global goods trade deficit narrowed to 7.4 billion pounds ($11.7 billion) in June from a downwardly revised 8 billion pounds in May, the Office for National Statistics reported Tuesday. Economists had forecast a deficit of 7.8 billion... Full Story
-------------
[verwijderd]
0
quote:

'd Aandelen schreef:

Goedemorgen,

Even een vraagje tussendoor, gisteren een discussie over opties en toen had TA-Phoenix, Peerke, het over Implied Volatility een belangrijke indicatie voor het kopen en verkopen van opties.

Nu heb ik dat bij Binck gevonden en is zij een schema van waarden en uitoefenprijzen en bij de AEX index een soort U curve waarbij het laagste punt in de buurt zit van de huidige koers.

Waar moet ik nu speciaal opletten bij de aan- en verkoop van opties met deze indicatie?
Wie heeft hier een zinnig antwoord op.

'd Aandelen
Opties schrijven. Wanneer wel, wanneer niet?
Degenen die wel eens een beleggingstraining bij mij hebben gevolgd zal het niet ontgaan zijn dat ik een groot voorstander ben van het schrijven opties om zo premie te ontvangen. Om te begrijpen wanneer het nu wel en wanneer het niet verstandig is om opties te schrijven of juist toch te kopen moet in mijn beleving worden gekeken naar de volatiliteit.

Historische volatiliteit
Over de toekomstige beweeglijkheid van een onderliggende waarde kan niets gezegd worden. Wel kan de beweeglijkheid over een afgelopen periode worden bepaald op basis van historische logaritmische rendementen. De historische volatiliteit geeft dus de beweeglijkheid van een afgelopen periode weer. Veel beurshandelaren gaan ervan uit dat de beweeglijkheid in een afgelopen periode een goede indicatie is voor de volatiliteit in de aankomende periode. Zij veronderstellen daarbij dat in de aankomende periode met eenzelfde tijdslengte de beweeglijkheid een vergelijkbaar verloop zal kennen.

Implied volatility
De Implied volatility is de volatiliteit die besloten ligt in de optiepremie. Hier zit dus wel een verwachting in. De implied volatility kan dus ook hoger of lager liggen dan de historische volatiliteit. Door alle bekende variabelen als looptijd, rente etc. in te vullen in de Black & Scholes-formule - op de volatiliteit na - en deze gelijk te stellen aan de koers van de optie is te berekenen welke volatiliteit in de optie is berekend. Zo vinden we de implied volatility. De implied volatility is dus de volatiliteit welke is berekend in de optieprijs.

Beweeglijkheid van de AEX-index
Wat de toekomstige volatiliteit is weet de belegger niet. We kunnen enkel berekenen wat de optieprijs op basis van historische volatiliteit zou moeten zijn. Om toch iets te kunnen zeggen over de toekomstige volatiliteit kunnen we kijken naar de VIX-index. Dit is een indicator voor de verwachte volatiliteit. De VIX-index geeft de verwachte volatiliteit in de S&P 500-index weer gemeten over 30 dagen. Wat hierbij erg belangrijk is dat wanneer we naar de historie van de VIX-index kijken we zijn dat de huidige volatiliteit erg laag is. In de jaren ’05 en ’06 lag de volatiliteit steeds rond de 15%, terwijl in de jaren daarvoor de volatiliteit continue ruim 25% en zo nu en dan zelfs 50% bedroeg. Doordat de beurzen in die tijd zeer beweeglijk waren, lagen de optiepremies toentertijd ook vele malen hoger dan vandaag de dag. In jaar 2006 was de beweeglijkheid zelfs zo laag dat het aantal dagen waarin de AEX-index een beweging liet zien van meer dan 2% geteld kan worden op 11 vingers. Met name in de daling die plaatsvond in mei ‘06, liep de volatiliteit licht op. In het hele jaar was er slechts een dag waarop de index met 3% fluctueerde. De volatiliteit is dus erg laag. Vergelijkt u onderstaande grafieken maar eens.
----
GRAFIEK:

www.beleggersonline.nl/index.php?opti...

Nog een andere:
www.optiecalculaties.nl/VolatilityGeg...

Succes.!!!
[verwijderd]
1
quote:

'd Aandelen schreef:

Goedemorgen,

Even een vraagje tussendoor, gisteren een discussie over opties en toen had TA-Phoenix, Peerke, het over Implied Volatility een belangrijke indicatie voor het kopen en verkopen van opties.

Nu heb ik dat bij Binck gevonden en is zij een schema van waarden en uitoefenprijzen en bij de AEX index een soort U curve waarbij het laagste punt in de buurt zit van de huidige koers.

Waar moet ik nu speciaal opletten bij de aan- en verkoop van opties met deze indicatie?
Wie heeft hier een zinnig antwoord op.

'd Aandelen
Ja hij stelt meestal heel veel vragen en gebruikt veel interessante woorden, maar iets uitleggen doet hij vervolgens niet. Of dat komt door onwetendheid of daar gewoon te beroerd voor is, is mij niet duidelijk. Ik zou het maar even googlen.
david bohm
1
DJ Pakistani Kashmiris Protest Against 'Indian Violence'
Kunnen ze niet beter met zandzakken gaan lopen sjouwen?
izdp
1
quote:

Paulus29 schreef:

@ izdp;

Ik ben slechts een andere mening toegedaan. Ik ben en blijf er van uitgaan dat de consument economisch de kar zal moeten gaan trekken en gezien de voorziene ontwikkeling van hun koopkracht gaat dat gewoon een heel lastig verhaal worden. Zeker gezien het feit dat er steeds minder baantjes beschikbaar komen omdat deze voortdurend richting de Aziatische slavernijgebieden worden geëxporteerd. Uitkeringen en uitkeringsduur worden afgebouwd en lekker doorwerken tot je 67ste terwijl er geen banen zijn.

Geef mijn portie maar aan fikkie.
De cijfers onderbouwen je voorziene ontwikkeling van de koopkracht tot dusverre niet of in heel geringe mate. Overheden en bedrijven zijn net zo goed consumenten.
Wat betreft die banenexport lijk je nu net op die senatoren die roepen om protectionisme. Laten we wel wezen: dit fenomeen is absoluut niet nieuw.
Blijkbaar verdienen we daar goed aan.
Neemt niet weg dat je gelijk hebt met de zorg over de verdeling van die verdiensten.
Ik vrees echter dat als ik hier het woord asociaal ga gebruiken, we in een andere discussie terecht gaan komen.


[verwijderd]
0
quote:

blaaskaak schreef:

Ja hij stelt meestal heel veel vragen en gebruikt veel interessante woorden, maar iets uitleggen doet hij vervolgens niet. Of dat komt door onwetendheid of daar gewoon te beroerd voor is, is mij niet duidelijk. Ik zou het maar even googlen.
Gewoon verder zoeken dan je neus lang is Blaaskaak .
Genoeg uitleg te vinden van mijn hand .
Mvg Peerke
[verwijderd]
3
quote:

TA-Phoenix schreef:

[quote=blaaskaak]
Ja hij stelt meestal heel veel vragen en gebruikt veel interessante woorden, maar iets uitleggen doet hij vervolgens niet. Of dat komt door onwetendheid of daar gewoon te beroerd voor is, is mij niet duidelijk. Ik zou het maar even googlen.
[/quote]

Gewoon verder zoeken dan je neus lang is Blaaskaak .
Genoeg uitleg te vinden van mijn hand .
Mvg Peerke
Gaat mij niet om dit specifieke gevalletje. gaf hem trouwens zelf het advies al even te googlen. je hebt mij ook wel eens vraag gesteld dat het meer op een overhoring leek als het uitwisselen van informatie. Toen ik vervolgens met een vraag kwam bleef het antwoord uit. Is me vaker opgevallen.
Als je geen antwoorden wil geven moet je ook geen vragen stellen is mijn mening, of niet inetressanter doen als je bent als je geen antwoord kunt geven.
d' Aandelen '
0
Bores,

Bedankt voor de moeite en ik heb de links opgeslagen.

Ik kom er een beetje achter dat te veel op gevoel kopen en afgaan op analisten niet altijd tot het gewenste resultaat leidt.
Daarom besteed ik nu veel tijd aan het leren van technische analyse en het hoe en waarom opties zich gedragen zoals ze zich gedragen en ook de door jouw aangedragen informatie kan ik goed gebruiken.

'd Aandelen
[verwijderd]
0
quote:

blaaskaak schreef:

Toen ik vervolgens met een vraag kwam bleef het antwoord uit.
Geef eens een link wanneer/waar dat voorgekomen is !
Mvg Peerke
[verwijderd]
0
Tui Travel shares down 8% See All Quotes (1) 5:18a
GDF Suez down 1.5%, International Power down 3.4% See All Quotes (2) 5:17a
Sterling down 0.6% at $1.5795 vs dollar 5:17a
Euro down 0.3% at $1.3171 vs dollar 5:16a
Gold futures down $3.10 at $1,199.50 an ounce 5:15a
Copper futures down 6C at $3.29 per pound 5:15a
Light sweet crude oil futures down $1.04 at $80.44
[verwijderd]
0
Om antwoord te geven op de vraag over IV er zijn vier hoofdscenario's denkbaar en de volgende acties lonen in die gevallen het meest:

-De IV is hoog en je verwacht dat de koers grote bewegingen blijft maken. Actie: Beter niets doen met opties en een ander product proberen
-De IV is hoog en je verwacht dat de koers rond dit punt zal blijven liggen. Actie: Net short strategie (nooit naked short gaan!)
-De IV is laag en je verwacht dat de koers een grote beweging gaat maken. Actie: Net long strategie (eventueel naakt als je groot risico wilt nemen)
-De IV is laag en je verwacht dat de koers rond dit punt blijft liggen. Actie: Eventueel net short opties met long/short aandelenpositie er tegenover
(Voor de goede orde long stock, short call is hetzelfde (min of meer) als short stock, short put)

Als je een golfbeweging ziet in de IV is de kans groot dat die bij een laag punt weer omhoog zal komen. Bij aandelen zoals BP die (tot de gulf ramp) vrij stabiel zijn is er geen enkele reden om aan te nemen dat de IV zal toenemen tenzij zich er iets onverwachts gebeurt.
517 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 22 23 24 25 26 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
910,38  -4,57  -0,50%  10:43
 Germany40^ 18.685,80 -0,44%
 BEL 20 3.973,74 -0,83%
 Europe50^ 5.042,00 -0,64%
 US30^ 39.810,00 -0,07%
 Nasd100^ 18.662,20 -0,14%
 US500^ 5.310,59 -0,04%
 Japan225^ 38.963,50 -0,86%
 Gold spot 2.415,41 -0,45%
 EUR/USD 1,0862 +0,03%
 WTI 78,63 -0,73%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

Eurocommercia... +0,89%
OCI +0,77%
TKH +0,34%
Arcadis +0,34%
NSI +0,31%

Dalers

Alfen N.V. -16,67%
Pharming -3,06%
AMG Critical ... -2,81%
FASTNED -2,79%
NX FILTRATION -2,58%

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront