AnalytischDenker schreef op 8 februari 2019 21:25:
[...]
Mijn formule kan de prullenbak in. Maar jij verwijt mij iedere keer geen aandacht te hebben voor volume en VIX.
Ik heb nu al twintig keer verteld dat op beursdagen met veel intraday beweging op de S&P500 er vrijwel altijd ook hoge handelsvolumes zijn. En dagen met hoge handelsvolumes zijn ook vrijwel altijd dagen met veel beweging in de VIX.
Bovenstaand zijn feiten.
De oorzaak dat de EPS tegenvalt - blijkt vandaag - is helemaal niet gelegen in mindere volumes of tegenvallende waarden van de VIX. De oorzaak is gelegen dat de hoge volumes en de hogere waardes van de VIX relatief groot effect hadden op de top tien meest liquide ETF's in de US, maar minder op minder liquide ETF's. En Flow Traders moet het blijkbaar hebben van de ETF's met geringere liquiditeit
Ja ik zat fout. Maar voor jou blijkt het heel moeilijk om echt open te staan voor feitelijke onderbouwing dat jouw tegenargumenten ook niet kloppen.
En de trendlijn kan nog steeds worden doorgetrokken. Alleen is er geen formule die de EPS exact kan voorspellen.